Индексы криптовалют — альтернатива диверсификации криптопортфеля

С увеличением востребованности  криптовалют инвесторы ищут возможности включения традиционных инвестиционных инструментов для анализа и прогноза в криптосфере. Одним из самых частых решений являются индексы и фонды на их основе. Например, индексный криптовалютный фонд фирмы Bitwise Asset Management обеспечил инвесторам 45% дохода за январь и февраль нынешнего года, пока остальные терпели убытки.

Фондовые и криптовалютные индексы

Биржевый или фондовый индекс — это сводный индекс, который рассчитывается из цен отдельного пакета  ценных бумаг, он выступает для инвесторов маркером всеобщего вектора развития конкретной сферы или определенного рынка.   В зависимости от метода, на котором основан выбор активов, индекс может показывать: ценовую динамику группы ценных бумаг, отдельного сектора рынка или широкого рынка акций в целом. Фондовые индексы тоже выступают как полезный инструмент для инвестиций.

Вдобавок индексы криптовалют позволяют инвесторам оценивать состояние крипторынка без детального изучения каждой отдельной криптовалюты. Индексы криптовалют базируются на капитализации рынка и ежедневно, еженедельно, ежеквартально переоцениваются.  Инвесторы имеют возможность вложить средства в рекомендуемый индексом портфель денежных единиц, таким образом сохранить время и активы: большому игроку для входа на рынок будет довольно техоценки индекса, а мелким инвесторам это даст возможность  решить барьер минимального депозита. Также индексы являются отличной заменой диверсификации портфеля при любых вложениях.

Криптовалютные индексы

Bit20

Bit20 — криптовалютный индексный фонд, который выступает в виде смарткоина, заложенного на финансовой платформе Bitshares. В этот индекс входит 20 самых крыпных по капитализации криптовалют, кроме риппл. 21 числа ежемесячно Bit20 включает алгоритм, который пересчитывает индекс, вводя  в него новые позиции и пересчитывая соотношение уже существующих. Сегодня его курс составляет $735,502.

CAMCrypto30

Индекс CAMCrypto30 организован криптовалютным инвестиционным фондом Crypto Asset Management Тима Эннекинга. Оно базируется на фондовых индексах Russell 2000 и FTSE 100 и рассчитывается, исходя из 30 самых крупных по рыночной капитализации криптовалют. Перерасчет индекса делается каждый месяц  для учета вариаций цен в корзине криптоактивов, а их стоимость рассчитывается заново раз в 5 минут. Для сторонних сайтов на официальной веб-странице существует виджет, который показывает информацию по индексу в реальном времени.

CCI30

Индекс CCi30 (CryptoCoin Index) был основан в октябре 2017 группой  специалистов во главе с Игорем Ривином — профессором математики в Университете Темпл и королевским профессором математики в Университете Сент-Эндрюс; Карло Шевола — экспертом в сфере юридических и финансовых консалтинговых услуг; а также Робертом Дейвис — инженером, IT экспертом и программистом.

В индекс входят 30 криптовалют с самой большой рыночной капитализацией, а каждой криптовалюте определен вес. Составляющие индексной корзины пересчитываются полностью каждый квартал , при этом вес криптовалют заново вычисляется каждый месяц.  Индекс CCI30 дает возможность создавать сбалансированный портфель, который увеличивает до максимума возможную прибыль, при этом минимизирует риски и волатильность. Поэтому сейчас этот индекс применяет фонд Cryptos Fund для пассивного отслеживания котировок криптовалют.

CRIX

Один из первых криптовалютных индексов CRIX (CRyptocurrency IndeX) был введен в середине 2016 года Университетом управления Сингапура, в партнерстве с кафедрой статистики Ладислауса фон Борткевича в Университете Гумбольдта в Берлине, с применением данных CoinGecko сведений. CRIX применяет рыночную средневзвешенную систему, в него включены 20 криптовалют, которые определены статистическим методом по объему  рыночной капитализации, а их вес вычисляется в режиме реального времени.Отличительная черта индекса — это серьезная методика для расчетов, которая открыта для каждого и уже была использована как тема для диссертаций и других научных исследований  по экономике.

CRYPTO20

CRYPTO20 — это первый токенизированный гибридный индексный фонд, в который входит 20 криптовалют с крупнейшей капитализацией, баланс пересчитывается каждую неделю. Этот индексный фонд владеет своим токеном С20, который выступает как доля инвестора в CRYPTO20. Приобретая токен инвесторы одновременнно вкладываются в криптовалюты, которые входят в индекс. Максимальный вес криптовалюты в корзине индекса  CRYPTO20 — 10%.

DLT10

DLT10 — один из первых индексов криптовалют, который создан  DLT Financial Group и  финтех-фирмой из Лондона Tramonex в сентябре 2016 года. В корзине индекса 10 криптовалют с самой большой капитализацией рынка: биткоин, эфир, риппл, стеллар, лайткоин, догикоин, MaidSafeCoin, NameCoin, Factom и NXT. Индекс рассчитывает балас каждую неделю в 17:00 по лондонскому времени. DLT10 дает нужную информационную ценность и соотношение между крупнейшими криптовалютами.

HOLD 10 Index

Фирма Bitwise Asset Management накануне 2018 года пустила HOLD 10 — регулируемый индексный фонд из 10 криптовалют на основании оценки их рыночной капитализации. Каждая криптовалюта из корзины, должна торговаться на нескольких биржах, а объем торгов в месяц обязан быть выше  30% от предложения за крайние ти месяца , она должна обладать свободным курсом и не являться связанной с другим активом. Фонд отслеживает и балансирует рейтинг десяти криптовалют, который корректируется, учитывая инфляцию капитализации рынка, прогнозные графики на ближайшие пять лет. Переоценка перечня криптовалют происходит каждый месяц.   Если верить опубликованным данным, за первые два месяца работы индекс HOLD 10 принес инвесторам 45% прибыли.

ICEX Top10

Индекс ICEX Top10 от группы разработчиков из России и стран СНГ запущен в конце прошлого года. Он включает равные части десяти наиболее крупных по капитализации и ликвидности криптовалют. Тут капитализация криптовалютного актива должна составлять не меньше $500 миллионов, а средний суммарный дневной объем торгов на всех биржах быть не меньше $10 миллионов за последнюю неделю. ОДномоментно торги включенных криптовалют должны вестись минимум на пяти разных биржах. Пересчет баланса индекса ICEX Top10 происходит при каждой новой сделке на торговых площадках. Помимо этого, для каждого элемента корзины индекса ICEX Top10 вычисляется собственный индекс.